用牛顿法求解 PSD 矩阵

计算科学 优化 线性规划 凸优化
2021-12-05 09:29:25

我的功能定义如下:

f1(A)=xixjA=(xixj)TA(xixj)f2 (其中 A 是 PSD 矩阵,x 是数字向量。f2(A)=xkxlA2

任务是最小化函数服从:我可以计算它的梯度和粗麻布,以用于牛顿的最小化方法(我想使用)。f(A)=f2(A)f1(A)1A0

我的问题是:我如何将上述约束(要满足)合并到算法中?

可以通过重写主函数以包含松弛变量来解决第一个约束 - >类似于:f(A)f(A)=f2(A)+1f1(A)

1个回答

用上训练 R 插入 A=R^TR 以约束(并将的迹以节省函数评估成本)。A=RTRRf2(A)RBRT

然后使用约束优化例程解决产生的约束问题,因为您无法消除上的约束。f1

优化软件见我的页面http://www.mat.univie.ac.at/~neum/glopt/software_l.html