计算最小值的子流形

计算科学 优化 非凸的
2021-12-17 09:37:10

我有一个(数字,嘈杂)功能f我想优化(在 3 < 维度 < 10 中)。

功能f由于输入数据中存在物理对称性,因此具有相当突出的山谷/沟壑结构。更准确地说:有一个子流形V函数值接近全局最小值的低维(比如说 1 或 2)xV. 我想近似子流形V.

这种山谷/沟壑的问题在文献中是众所周知的,任何关于数值优化的第一门课程都会提到 Rosenbrock 函数。但是,在寻找计算/参数化山谷本身的方法时,我一直在做空。我想我可以查看梯度流并将山谷视为其中的慢流形,但由于我的山谷可能由于噪声而存在许多局部最小值,我不认为这会特别有效。

处理此类问题的最常见方法是什么?

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