将 C/C++ 用于马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC) 方法

计算科学 优化 C++ C 蒙特卡洛
2021-12-07 13:36:10

我正在优化数学模型的参数以拟合实验数据,使用现有公式来计算在给定一组参数值的情况下观察数据的可能性。目前我使用一种算法(通过二次近似进行边界优化,BOBYQA)来找到给出最大似然的值,但我想尝试使用 MCMC 方法对似然函数进行积分,但之前没有使用过它们. 谁能推荐一种在 C/C++ 中实现 MCMC 方法的好方法和/或现有库?

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