凸分段线性函数的快速梯度法

计算科学 凸优化
2021-12-29 12:59:00

在求解非光滑分段线性函数的凸优化中,最先进的基于梯度的算法是什么?谢谢你。

编辑:这与我之前的一篇文章不同,在这里,我专注于分段线性函数:D

1个回答

我可以想到两种情况(假设最小化):

  • 您的非平滑分段线性函数是凸函数,在这种情况下,标准重新表述会产生凸程序(甚至是线性程序),因此您可以查阅凸优化教科书,例如 Boyd 的教科书以找到适用的算法。

  • 你的非光滑分段线性函数是非凸的;那么我上面提到的重新表述不适用,您可能需要提供更多关于问题结构的信息。