最小化两个特定非负二次凸函数的比率

计算科学 优化 凸优化 非凸的
2021-12-28 02:17:19

F对角线,具有实数非负元素m×m

D复数n×m

P复数n×1

A复数。m×1

最小化,关于Γ(A)A

Γ(A)=m2(DAP)H(DAP)+(FA)H(FA)AHA

已知的分子和分母都是的且非负的。同样,分子的两项都是单独的凸的和非负的。Γ(A)

问题:找到全局最小值的数值优化算法。

除了常规解决方案之外,如果可能的话,我还对基于梯度下降的方法感兴趣,因为矩阵很大。还有m>>n

PS:本题是本题的具体版本

编辑:更多已知信息

对问题没有限制,但

  1. P=0,我的意思是矩阵的元素之和为零。P
  2. 的对角线元素不全为零。F
  3. 还有PHP0
  4. 的行彼此正交。它们也是线性独立的。D
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