我目前正在解决 GAMS 中的非线性模型，我对结果的敏感性分析感兴趣。在使用线性程序时，我可以查看约束的边际值（边际值 100 意味着如果约束放松一个单位，那么我的目标将增加 100 个单位）。
然而，在处理非线性时，我被告知情况并非如此，我有兴趣为我的非线性模型找到类似的分析方法。我该怎么想？
使用 SNOPT 进行非线性优化的边际值
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约束优化
2021-12-25 03:40:42
1个回答
您描述的边际值是对偶乘数。您应该能够从 GAMS 输出中的 SNOPT 获得对偶乘数；它们仍应称为边际值，并与每个约束方程相关联。
非线性规划的对偶理论不同于线性规划。在线性规划中，强对偶始终成立，而在非线性规划中，强对偶需要并不总是满足的技术条件（通常，您需要一个凸问题加上一个约束条件，如 Slater 条件或 LICQ）。不过，弱对偶性始终成立。（我也假设你的问题很顺利；如果不是，情况会变得更加复杂。）
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