什么是白噪声过程?

机器算法验证 时间序列
2022-02-01 11:27:17

定义白噪声过程的最佳方法是什么,使其直观且易于理解?

3个回答

白噪声过程是一个均值为零且在不同时间其值之间没有相关性的过程。请参阅维基百科关于白噪声的文章的“白色随机过程”部分

白噪声过程是不相关、均值为零和有限方差的随机变量的随机过程。正式地,X(t)是一个白噪声过程,如果

E(X(t))=0,E(X(t)2)=S2, and E(X(t)X(h))=0 for th.
一个稍强的条件是它们彼此独立;这是一个“独立的白噪声过程”。

我自己通常认为白噪声是一个均值为零的独立同分布序列。在不同的时间,该过程的值彼此独立,这比相关零要强得多。这个定义在任何情况下都适用。

边注。我只是解释了我的直觉,@onestop 给出了白噪声的正确定义。我给出的定义在数学上定义为严格意义上的白噪声。