因此,我绘制了石油收益的 ACF/ PACF,并期望看到一些正自相关,但令我惊讶的是,我只得到负显着自相关。我应该如何解释上面的图表?它们似乎表明,当石油回报率之前下降时,石油回报率有增加的趋势,反之亦然,因此出现了振荡行为。如果我错了,请纠正我。
如何解释负 ACF(自相关函数)?
机器算法验证
时间序列
2022-02-15 03:58:36
1个回答
负 ACF 意味着一个观察的正回油增加了另一个观察的负回油的可能性(取决于滞后),反之亦然。或者您可以说(对于固定时间序列)如果一个观测值高于平均值,另一个观测值(取决于滞后)低于平均值,反之亦然。看看“解释负自相关”。
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