我正在研究一个值严格为正的时间序列。使用各种模型,包括 AR、MA、ARMA 等,我找不到一种简单的方法来实现严格的正预测。
我正在使用R进行预测,我能找到的只是具有此处描述的正参数的 forecast.hts {hts}:
预测分层或分组时间序列,打包 hts
## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))
positive
If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive
http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts
对非分层时间序列有什么建议吗?使用其他约束(如最小值、最大值等)进行泛化怎么样?
即使没有在 R 中实现,关于文章、模型或有用的一般变量转换的建议也将不胜感激。