有许多统计测试（称为“单位根测试”）来处理这个问题。最流行的可能是“Augmented Dickey-Fuller”（ADF）测试，尽管 Phillips-Perron（PP）测试和 KPSS 测试也被广泛使用。

ADF 和PP 检验都基于单位根的零假设（即I(1) 系列）。KPSS 检验基于平稳性的零假设（即 I(0) 系列）。因此，KPSS 测试可以给出与 ADF 或 PP 测试完全不同的结果。

此外，对于一些详细的讨论（包括抨击 ADF / PP / KPSS :)，您可能想看看 Maddala 和 Kim 的书：

http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824

相当广泛，有时不是很容易阅读，但有用的参考。