指数加权平均值的标准差

机器算法验证 标准差 Python 指数平滑
2022-02-15 12:13:34

我在 Python 中编写了一个简单的函数来计算指数加权平均值:

def test():
  x = [1,2,3,4,5]
  alpha = 0.98
  s_old = x[0]

  for i in range(1, len(x)):
    s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old
    s_old = s

  return s

但是,如何计算相应的 SD?

1个回答

您可以使用以下循环公式:

σi2=Si=(1α)(Si1+α(xiμi1)2)

这里中的观察是估计的 EWM,而是先前的方差估计。有关证明和伪代码,请参见此处的第 9 节。xiiμi1Si1