我有近 200 个特征的庞大数据，其中几个可能是相关的？考虑到特征之间的相关性，为了选择首选 Lasso 回归或顺序前向选择的最佳特征。（我不能在此运行 pca，因为特征转换会转换无法解释的特征）。

• 我理解的几件事是：套索真的很快，顺序向前选择非常慢。但我不确定套索在相关特征下的表现如何，即我觉得权重可能分布在相关的特征（假设必要的特征）之间，并且由于共享套索导致的低权重可能表明它们是不相关的特征。