我正在研究一个预测模型来预测资产价格的变化（上涨、下跌、没有变化）。标签基于价格的导数，并以 0.1 的 alpha 指数平滑，因此基本上当变化率高于某个阈值时，它得到标签 1，如果低于 -1，则为 0。
因为我对标签使用了指数平滑的移动平均线，所以我仍然可以使用历史标签作为数据集中的特征吗？例如，如果我的预测变量是 t+5 的方向，我可以在 t 点使用标签吗？因为使用的数据有重叠
在我的 ML 模型中使用历史标签作为特征？
数据挖掘
特征选择
特征提取
特征工程
特征缩放
特征构造
2022-01-31 22:55:58
1个回答
如果我错了，请纠正我，但听起来您正在使用 EMA 来生成您将用来标记为 1,0 或 -1 的价格。如果是这样，那么使用历史数据这样做不是问题，因为 EMA 计算仅受 EMA 所基于的任何记录之前的数据的影响。只需确保将您的历史数据计算为每条记录的当前时刻。
其它你可能感兴趣的问题