非线性状态空间模型的最优推理

信息处理 卡尔曼滤波器 控制系统
2022-02-11 01:50:13

在考虑线性高斯状态空间模型时,通常会提到最优推理是易于处理的,这在状态空间模型中是非常罕见的。在考虑非线性状态空间模型时,据说一般情况下后验分布是难以处理的,因此应该使用推理方法来逼近后验。

我想问的是,非线性状态空间模型有哪些例外?哪种非线性状态空间模型在分析上是易于处理的?有没有例子?

PS:例如,Doucet 说

给定过滤分布,然后可以常规地进行过滤点估计,例如状态的后验模式或均值。这个问题被称为贝叶斯过滤问题或最优过滤问题。[...] 除了一些特殊情况,包括线性高斯状态空间模型(卡尔曼滤波器)和隐藏的有限状态空间马尔可夫链,分析评估这些分布是不可能的。

重新表达,我想问一下,哪个非线性状态空间模型是易处理的?

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