信息处理 - 哪里可以获得卡尔曼滤波器的转换矩阵？ - 吾爱随笔录

我试图理解卡尔曼滤波器，我正在努力找出如何选择转换矩阵（表示为或。该矩阵用于更新权重误差协方差矩阵如下 $\mathbf F(k)$ $\mathbf A(k)$

P (k + 1) = F (k + 1) P (k) F^{T} (k) + Q

$\mathbf P(k+1) = \mathbf F(k+1) \mathbf P(k) \mathbf F^\mathrm T (k) + \mathbf Q$

在关于最小均方和卡尔曼滤波器之间的内在关系的论文中，它是“确定性状态的卡尔曼滤波器”的描述，它没有使用预测部分，所以它没有转换矩阵。

但也有通用的卡尔曼滤波器，根据转移矩阵进行预测。我不明白应该如何获得这个矩阵。

我怀疑这个转换矩阵来自模型的状态空间公式。但是如果我没有模型该怎么办？这是否意味着一般卡尔曼滤波器只有在我有系统的精确模型时才可用？