我在实践中经历了卡尔曼滤波器的答案，看来我们必须知道随机变量的所有一阶和二阶属性才能应用卡尔曼滤波器。
但是当我只有一组数据时和给定的模型和假设噪声过程，有人可以向我解释如何应用卡尔曼滤波器吗？
谢谢。
将卡尔曼滤波器应用于数据集
信息处理
卡尔曼滤波器
2022-02-03 09:47:37
1个回答
信号模型
当您开始使用卡尔曼滤波器时，您真正需要的第一件事就是我所说的“信号模型”。这意味着，您需要猜测（有时仅此而已，尽管通常您可以进行有根据的猜测）您正在测量的信号如何，, 生成。
通常的信号模型包括,,,和：
在哪里是协方差和是协方差.
你想达到什么目的？
信号模型中隐含的是您选择了“状态变量”（) 你正在使用的。通常，您要实现的目标是测量某些东西，并从中推断出一个或多个状态变量的值。
少了什么东西？
根据您所说，唯一似乎缺少的是您如何从各州获得到你的测量（IE）。