在上图中，我创建了一个时间序列（青色），它是主要周期（绿色）、次要周期（青色）和线性趋势（未单独显示）的简单相加。我想做的是过滤这个时间序列以删除次要周期，所以剩下的将是趋势加上主要周期（红色）。在实践中，没有关于次循环的信息，尽管通过应用希尔伯特变换的代码可以知道主循环的周期。
我可能会这样做的一种方法是：
- 对原始数据应用带通滤波器组到主要循环周期
- 从原始系列中减去这个带通
- 将希尔伯特变换应用于余数以获得小循环周期
- 对原始数据应用另一个带通滤波器组到这个小循环周期
- 从原始数据中减去第二个小循环带通
- 并希望最终得到所需的红色输出
首先，这是否是一种有效的方法，其次是否有另一种方法可以过滤掉次要趋势？