我想有一个距离度量，考虑到数据集中向量的分布情况，以加权从一个点到另一个点的绝对距离。Mahalanobis 距离正是这样做的，但它是欧几里得距离的推广，它并不特别适用于高维空间（例如参见此处）。

您是否知道任何适合高维空间的度量，同时还考虑到数据点之间的相关性？

谢谢！:)