我正在预测财务指数，我尝试使用以下方法分解时间序列：

from matplotlib import pyplot
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
result = seasonal_decompose(dataset, model='multiplicative', freq=12)
result.plot()
pyplot.show()

我得到了以下结果：

结果表明，时间序列不是平稳的，它有一个单位根（我使用了 ADF 和 KPSS 测试），并且均值和标准差在时间上是恒定的！

我想知道我是否应该使用 ARIMA 或 SARIMA，因为它们适应了线性趋势（我的趋势不是如图所示的线性）还是转向使用 LSTM、NN ...？或者甚至 ARIMA 或 SARIMA 都不适应这种类型的时间序列？