假设您有一个包含 365 个观察值的时间序列，一年中的每一天都有一个，并且您将训练集中的前 183 行和测试集中的最新 182 行分开。

假设您创建了一个 AR（自回归模型），并将模型的阶数设置为 4。所以您将拥有：

$y(t) = a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-4)$

在这种情况下，是否可以对测试集的第一次观察进行预测？这基本上是第 184 行，我认为没有，因为我们没有 y(t-1),...,y(t-4) 但我们只有 y(t)=第 184 个观察值。

所以，我们可以预测的第一行是第 188 行，对吧？因为：

$y(t-1)=value$的$187^{th}$排
$y(t-2)=value$的$186^{th}$排
$y(t-3)=value$的$185^{th}$排
$y(t-4)=value$的$184^{th}$排

我认为直到现在都是正确的。如果我错了，请纠正我。

但是，如果我想预测 obs。184，第一个测试集，有什么办法吗？我的意思是，例如，没有将模型的顺序从 4 降低到 1。