如何获得模型中估计的p,d and q值？ARIMA(p,d,q)auto.arima(mytimeseries)
arima_model <- auto.arima(mytimeseries,ic='bic')
如果我们看一下输出
arima_model$arma
我们得到，
[1] 1 0 0 0 1 2 0
上面序列中出现的数字是什么意思？
如何读取 auto.arima() 的 p、d 和 q？
机器算法验证
r
有马
2022-02-28 17:57:59
3个回答
试试这个：
fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)
如果您查看帮助文件auto.arima并导航到“值”部分，您将被定向到arima函数的帮助文件，在那里您可以找到有关arma插槽的以下内容（在“值”部分下）：
规范的紧凑形式，作为向量给出 AR、MA、季节性 AR 和季节性 MA 系数的数量，加上周期和非季节性和季节性差异的数量。
这就是您报告的七个要素对应的内容。在您的情况下，您有一个非季节性的 ARIMA(1,2,0)。
以防万一，对于某些人来说可能更容易理解：
non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]
seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]
period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data
non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order = model_fit$arma[7]
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