不。作为一个反例，让是任何随机变量，并让时间序列在时间。在时间的差是线性组合$X$$\exp(t X)$$t$$k^\text{th}$$i=0, 1, 2, \ldots$

对于系数（可以计算，但其值与本讨论无关）。除非是常数，否则左右两边的分布不同，证明的差异不是平稳的。因此，没有多少差异会使这个时间序列静止。$w_j$$X$$k^\text{th}$

whuber的答案是正确的；有很多时间序列不能通过差分变得平稳。尽管这从严格意义上回答了您的问题，但可能还值得注意的是，在具有白噪声的 ARIMA 模型的广泛类别中，差分可以将它们变成 ARMA 模型，当自回归特征多项式在单位圆内。如果您为可观察序列指定一个适当的起始分布，该分布等于平稳分布，您将得到一个严格平稳的时间序列过程。

所以作为一般规则，不，不是每个时间序列都可以通过差分转换为平稳序列。但是，如果您将范围限制在 ARIMA 类中具有白噪声和适当指定的起始分布（以及单位圆内的其他 AR 根）的广义时间序列模型，那么可以，可以使用差分来获得平稳性。