时间序列分析的历史有哪些好的资源?

机器算法验证 时间序列 参考 有马 历史
2022-03-09 21:40:38

我已经在 stats.stackexchange 上查看了这个问题的答案:提供统计历史记录的好资源是什么? 的确,斯蒂格勒的书“桌面上的统计数据”看起来很棒,我很期待阅读它。但我对现代 ARIMA 模型的发展更感兴趣。

我想我记得听说在试图预测二战期间火炮的随机误差方面取得了很大进展。当然,在某种程度上,整个千年后半叶的天文学家都在使用某种时间序列来了解天体的运动。但是,我不记得我在哪里听说过时间序列的炮兵应用,而且我有物理学背景,我真的不知道天文学家使用的是什么统计方法。

所以,我很想听听您认为对时间序列方法的发展最相关的历史影响是什么,例如,它们是主要受到金融、国防、地质/地球物理学的刺激,还是所有这些等等的某种组合?是否有关于 ARIMA 历史的资料丰富的书籍或网站?

4个回答

您可能会发现 Mary S. Morgan 的《计量经济学思想史》很有趣。它的重点是从 19 世纪末到 20 世纪中期的经济周期分析的历史。特别是关于太阳黑子与农业产出之间关系的辩论故事引人入胜。

关于时间序列可视化,一个很好的参考是Aigner、Miksch、Schumann 和 Tominski (2011) Visualization of Time-Oriented Data , Springer。第 2 章介绍历史。

时间序列分析历史的另一个来源是米尔斯、特伦斯 C.

这也相当不错。我不确定它与已经提到的那些相比如何。

Judy L. Klein的时间统计愿景(时间序列分析史,1662-1938 年)