使用 MLE 与 OLS

机器算法验证 回归 最大似然 最小二乘
2022-03-19 23:44:33

什么时候最好使用最大似然估计而不是普通最小二乘法?各自的优势和局限是什么?我正在尝试收集有关在常见情况下使用每种方法的实用知识。

1个回答

正如这里所解释的,OLS 只是 MLE 的一个特定实例。是密切相关的问题,根据 MLE 推导 OLS。

条件分布对应于您的噪声模型(对于 OLS:高斯和所有输入的相同分布)。还有其他选项(t-Student 处理异常值,或允许噪声分布取决于输入