机器算法验证 - 为什么 R Squared 不是使用 LASSO 拟合回归的好方法？ - 吾爱随笔录

为什么 R Squared 不是使用 LASSO 拟合回归的好方法？

机器算法验证回归套索 r平方正则化

2022-03-07 02:36:03

我在几个地方读到，当使用 LASSO 拟合模型时，R Squared 并不是一个理想的度量。但是，我不清楚为什么会这样。

另外，你能推荐最好的替代品吗？

1个回答

使用 LASSO 的目标是在没有很多协变量的意义上获得（预测数量的）稀疏表示。将模型与进行比较倾向于支持具有大量协变量的模型：事实上，添加与结果无关的协变量永远不会减少，并且几乎总是会增加它至少一点点。LASSO 模型将识别具有最佳惩罚对数似然的模型（未惩罚对数似然与单调相关）。更广泛地用于将 LASSO 模型与其他类型的模型进行比较的验证统计数据是 BIC 或交叉验证的。 $R^2$ $R^2$ $R^2$ $R^2$

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