我有 5 个新兴市场外汇总回报系列，我正在预测单期未来回报（1 年）。我想使用历史方差和协方差 (1) 以及我自己的预测预期收益来构建 5 个系列的 Markowitz 均值方差优化投资组合。R是否有（简单的）方法/库来做到这一点？另外我将如何计算（1）是否有内置函数？
出于兴趣，我的货币是 USDTRY、USDZAR、USDRUB、USDHUF 和 USDPLN。
R中的Markowitz投资组合均值方差优化
机器算法验证
r
2022-03-26 05:53:09
2个回答
关于这个话题，最近华盛顿大学 Eric Zivot 教授的 Coursera MOOC 很精彩：
计算金融学和金融计量经济学导论
如果您无法访问那里，他们将从 2012 年 12 月 17 日开始再次提供此课程： https ://www.coursera.org/course/compfinance
同时，大部分材料也可以在这里找到：
http ://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm
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