最近我使用 Platt 的 SVM 输出缩放来估计默认事件的概率。更直接的替代方案似乎是“核逻辑回归”(KLR)和相关的“导入向量机”。
谁能说出当前最先进的提供概率输出的内核方法?是否存在 KLR 的 R 实现?
非常感谢您的帮助!
最近我使用 Platt 的 SVM 输出缩放来估计默认事件的概率。更直接的替代方案似乎是“核逻辑回归”(KLR)和相关的“导入向量机”。
谁能说出当前最先进的提供概率输出的内核方法?是否存在 KLR 的 R 实现?
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高斯过程分类(使用期望传播)可能是机器学习中的最新技术。Rasmussen 和 Williams有一本很棒的书(可免费下载),该网站有一个非常好的 MATLAB 实现。更多软件、书籍、论文等在这里。然而,在实践中,KLR 可能对大多数问题同样有效,主要困难在于选择内核和正则化参数,这可能最好通过交叉验证来完成,尽管留一法交叉验证可以近似非常有效,参见Cawley 和 Talbot (2008)。