我一直在阅读一些关于广义最小二乘法 (GLS) 的文章，并试图将其与我的基本计量经济学背景联系起来。我记得在研究生院使用看似无关的回归 (SUR)，这似乎有点类似于 GLS。我偶然发现的一篇论文甚至将 SUR 称为 GLS 的“特例”。但我仍然无法将我的大脑包裹在相同点和不同点上。
所以问题：
GLS和SUR有什么异同？应该使用一种方法而不是另一种方法的问题的特点是什么？
GLS和SUR之间的区别
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广义最小二乘法
2022-03-01 00:05:43
1个回答
狭义上，GLS（特别是可行 GLS 或 FGLS）是一种应用于 SUR 模型的估计方法。
SUR 意味着一个由 m 个方程组成的系统，这些方程被假定具有相关的误差，并且 (F)GLS 有助于从中恢复——参见维基百科关于看似不相关的回归。
另一方面，GLS 是一种从模型的协方差结构中合并信息的方法。参见关于 GLS 的维基百科。
回顾一下，您可以使用后者 (GLS) 来估计前者 (SUR)。
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