机器算法验证 - 高斯过程何时可以求解 SDE？ - 吾爱随笔录

机器算法验证随机过程高斯过程随机演算

2022-03-21 04:49:54

考虑形式的 SDE

d X_{t} = μ (X_{t}, t) d t + σ (X_{t}, t) d W_{t},

$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t ,$

在哪里 $W_t$ 是维纳过程，函数的结构是否存在一组充要条件 $\mu$ 和 $\sigma$ 这样 $X_t$ 是多元正态（可能通过求解 Fokker-Planck 方程找到）？

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