如果将交叉验证用于模型/特征选择，请记住，可能会过度拟合交叉验证统计量并最终得到一个性能不佳的模型，以及优化的交叉验证统计量可以是一个非常乐观的性能估计。这样做的影响可能非常大。有关特征选择设置中的示例，请参阅Ambroise 和 McLachlan ，以及模型选择设置中的示例，请参阅Cawley 和 Talbot。

这个网站有很多信息。

特别是，此 PDF的第四部分是您正在寻找的

我还推荐Payam Refaeilzadeh、Lei Tang 和 Huan Liu 的Cross-Validation 。