让和是两个正态随机变量。写和, 来修正想法。
考虑相应的对数正态随机变量:,.
问题:两个随机变量的乘积的分布是什么,即?
如果正态随机变量是独立的,或者它们具有二元正态分布,答案很简单:我们有与总和正常,因此产品仍然是对数正态的。
但是假设一般都是独立的,有相关性的说. 关于分布我们能说什么?
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问题:两个随机变量的乘积的分布是什么,即?
如果正态随机变量是独立的,或者它们具有二元正态分布,答案很简单:我们有与总和正常,因此产品仍然是对数正态的。
但是假设一般都是独立的,有相关性的说. 关于分布我们能说什么?