机器算法验证 - R中的动态面板/ GMM具有组：时间固定效果？ - 吾爱随笔录

是否有用 R 编码的解决方案来估计表单的模型

y_{i g t} = α_{i} + P_{g t} + β_{1} y_{i g t - 1} + β_{2} y_{i g t - 2} + X_{i g t}^{'} γ + ϵ_{i g t}

$y_{igt} = \alpha_i + P_{gt} + \beta_1y_{igt-1}+ \beta_2y_{igt-2} + X_{igt}'\gamma + \epsilon_{igt}$ ?

plm提供了pgmm实现 Arellano-Bond 估计器的包，但它似乎无法处理基于 FWL 的除横截面单位以外的因素的贬低，或者简单地添加时间假人。 lfe另一方面，似乎无法处理动态面板 GMM 估计器。

我有 N = 2000、n = 65K、G = 39 和 t = 25，因此time:group不能选择将效应作为简单的因子变量，特别是考虑到我需要拟合多个模型来确定什么滞后结构我需要消除自相关。

如果还没有编码，任何人都可以推荐任何聪明的解决方法吗？