使用 R 的 ARIMA 中的两个季节周期

机器算法验证 r 时间序列 有马 季节性 多重季节性
2022-03-16 05:01:23

我目前正在使用 R 通过以下指令预测时间序列:

X <- ts(datas, frequency=24)
X.arima <- Arima(X, order=c(2,1,0), seasonal=c(1,1,1))
pred <- predict(X.arima, n.ahead=24)
plot.ts(pred$pred)

如您所见,我每小时都有数据,我选择了 24 (一天)的季节性周期。

我想使用额外的季节性时段来改进我的预测,以便包括一周的季节性部分(7*24=168 数据的季节性长度)

有什么方法吗?你怎么做呢?

更新: 我已经阅读了这个(你的)博客页面,也许我可以使用外部回归器来模拟第二个季节性周期?

2个回答

据我所知,没有 R 包可以处理 ARIMA 模型的多个季节性。您可以尝试forecast使用基于指数平滑的模型实现多个季节性的包。,dshw函数都将处理具有两个季节周期的数据batstbats

我找到了这篇论文

  • 欧等人。双季节时间序列自动预测及其在移动网络流量预测中的应用

它是关于使用自动双季节性 ARIMA 预测移动网络流量的。由于是研究论文,它已经清楚地描述了可以采用的算法来采用多季节ARIMA预测。到目前为止,它为我提供了足够的背景来进一步进行我的研究。