“除以 4 规则”是否给出上限边际效应?

机器算法验证 物流 回归系数 优势比 逻辑曲线 解释
2022-03-25 08:00:18

在 Gelman 和 Hill 的“使用回归和多级/分层模型的数据分析”的逻辑回归章节中,提出了“除以 4”规则来近似平均边际效应。

“除以 4 规则”

本质上,除以估计的对数优势比给出了逻辑函数的最大斜率(或概率的最大变化)。 物流功能

由于上面的文字指出“除以 4 规则”给出了的最大变化与 x 的单位变化,为什么估计的 8%小于实际取导数计算的 13%给出的示例中的逻辑函数?P(y=1)

“除以 4 规则”是否真的给出了上限边际效应?

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2个回答

我认为这是一个错字。

Logistic 曲线关于的导数是: x

βeα+βx(1+eα+βx)2

所以对于他们的例子,其中它是: 在平均值处计算给出: 这个结果非常接近处获得,支持他们的主张。α=1.40,β=0.33

0.33e1.40+0.33x(1+e1.40+0.33x)2
x¯=3.1
0.33e1.40+0.333.1(1+e1.40+0.333.1)2=0.0796367
0.33/4=0.0825x=αβ=4.24

在第 82 页,他们写道

格尔曼希尔

但是相反,它大约是,如上所示。0.33e0.39/(1+e0.39)20.130.08

对于连续变量 , logit 模型的边际效应为xx

Λ(α+βx)[1Λ(α+βx)]β=p(1p)β,
其中逆 logit 函数Λ
Λ(z)=expz1+expz.

这里是一个概率,因此最大化,这就是的来源。乘以系数可以得到边际效应的上限。这里是pp(1p)p=0.50.2514

0.250.33=0.0825.

计算平均收入收益率的边际效应,

invlogit(1.40+0.333.1)(1invlogit(1.40+0.333.1))0.33=0.07963666

这些非常接近,近似的最大边际效应限制了平均值的边际效应。