关于二次形式分布的证明的奇怪步骤

机器算法验证 自习 数理统计 二次型
2022-03-09 08:24:19

以下定理来自霍格、克雷格和麦肯的《数理统计导论》第 7 版,它涉及正态变量的两个二次形式独立的充要条件。

这是一个相当长的摘录,但我希望得到一些帮助的只是从9.9.69.9.7的过渡。我已经包含了前面的步骤,只是为了给出整体情况,以防隐式使用以前的结果。你能帮我理解为什么9.9.69.9.7是等价的表示吗?我曾尝试自己推导出9.9.7,但我所有的尝试都以失败告终。

之后证明继续进行,但我没有任何其他问题。先感谢您。

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2个回答

(9.9.6)指出因此左右乘以,我们得到 我认为没有理由内

AB={Γ11Λ11}Γ11Γ21{Λ22Γ21}=UΓ11Γ21V
UV
UABV=UUΓ11Γ21VV
(UU)1UABV(VV)1=Γ11Γ21
UV消失,所以我会打赌一个错字。然而结论保持不变,即当且仅当
Γ11Γ21=0
AB=0

我联系了作者 Joseph W. McKean 教授,他承认了错误并非常友好地提供了更正。我把它贴在这里,以防其他自学的人需要它。


在(9.9.6)之后写:

表示第一组大括号中的矩阵。注意具有完整的列秩,因此它的内核为空;即,它的内核由向量组成。表示第二组大括号中的矩阵。注意具有完整的行秩,因此的内核 为空。UU0VVV

那么为了证明,假设然后AB=0

U[Γ11Γ21V]=0

因为的内核是 null 这意味着括号中矩阵的每一列都是这意味着U0

V[Γ21Γ11]=0

同理,因为的内核为空,所以我们有 . 因此通过 ...VΓ11Γ21=0(9.9.5)

(并且证明在另一个方向上继续)