一个恒等协方差矩阵，，所有变量的方差 = 1。$\Sigma=I$

的协方差矩阵对所有变量都有方差 =。$\Sigma=\sigma^2I$$\sigma^2$

对角协方差矩阵对于变量具有方差$\sigma^2_i$$i^\text{th}$

（所有三个变量之间的协方差为零）

根据定义，单位矩阵是对角线上为 1，其他地方为 0 的矩阵。如果您选择使用单位矩阵作为协方差矩阵，那么您将完全忽略用于计算方差的数据。这真的是你的意思吗？唯一有意义的方法是，如果您已经将数据标准化为方差 1。