Fisher 的周期性检验

机器算法验证 时间序列 季节性
2022-03-28 08:37:29

我对应用傅立叶变换的时间序列进行了均匀采样。我正在尝试确定信号是否包含具有统计意义的周期性分量。我已经成功确定了期限。现在我正在尝试使用 Fisher 得出的这些公式计算该组件的 p 值:

I(λ)=12πn|t=1nXteitλ|2Yr=I(λr)j=1mI(λj),r=1,,m,P(Y>y)=1j=0m(1)j(mj)(1jy)+m1

第一个公式只是平方离散傅里叶变换。

n - 时间数据序列的长度是没有奈奎斯特频率的交流谐波分量的数量
m=(n1)/2

我要解决的问题是,对于 -statistics 的某些值(在本例中表示为),系列的总和是发散的。举个例子: 的 部分和为 P值的含义是概率,应该是0(事件永远不会发生)和1(事件总是发生)之间的数字。将下一项添加到总和中只会使结果值的绝对值更大。有什么我做错了吗? gYr

n=287m=143y=0.0044598585072423936
j=1
(1)1+143C1×(10.0044598585072423936)142=75.802

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