ARIMA(0,1,0) 是随机游走。

它是一个 iid 进程的累积和，它本身被称为 ARIMA(0,0,0)。

一个 ARIMA(0, 1, 0) 系列，当差分一次时，就变成了一个 ARMA(0, 0)，它是随机的、不相关的噪声。

如果$X_1, X_2, X_3, \ldots$是序列中的随机变量，这意味着

在哪里$\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots$是一系列居中的、不相关的随机变量。

重新排列

表明我们有一个随机游走。