区间内正态分布的“等价”是什么?

机器算法验证 分布 随机变量
2022-03-26 15:12:00

区间 [0,1] 上最“自然”的分布族是什么?μ和标准差σ? 我正在寻找“自然”中发生的某些事情,例如正态分布,但它必须取 0 到 1 之间的值。

1个回答

问题是,法线有很多属性,可能会导致人们认为它对于这个或那个问题是自然的,以至于我们不得不思考哪些属性是最关键的。

虽然我在这里试图从表面上回答这个问题,但在选择单位间隔上的分布模型时(或者实际上在任何其他情况下),我强烈建议考虑 whuber 在该问题下的评论中的观点。

没有真正“自然”的候选人通常被索引μσ,尽管单位区间上有两个参数族,它们的均值和方差是更常用参数的函数。

 

Beta 发行版系列

一个非常广泛使用的单位区间上的两参数连续分布族是beta 族应该可以重新参数化μσ,但这样看起来会不那么“漂亮”。

f(x;α,β)=1B(α,β)xα1(1x)β1;0x1,α,β>0

它有μ=αα+βσ2=αβ(α+β)2(α+β+1).

 

最大熵分布

在闭合区间上具有固定均值和方差的最大熵分布(通过玻尔兹曼定理)似乎是截断的正态

截断法线有时用于各种应用程序,并由μσ*,但我不会说它们通常被认为是许多问题中最自然的。

 * 但要小心!在以通常方式编写的截断法线中,参数μσ不是截断变量的均值和标准差,而是其未截断的父变量。

有趣的是,虽然 beta 将制服作为特例包括在内,但截断法线将其作为限制情况。

 

鉴于您的问题的措辞,这些将是最明显的候选者,其中应用最广泛的无疑是 beta 系列。