L1 惩罚回归在回归模型中引入了偏差，但会降低方差。当引入这种偏差时，是否有可能改变标志？这将极大地影响解释，其中常规回归可能会告诉您增加增加经过，但也许使用套索增加减少经过
套索引入的偏差可以改变系数的符号吗？
机器算法验证
回归
解释
回归系数
套索
正则化
2022-04-04 20:43:30
1个回答
是的，系数的符号可以改变。作为参考，在Tibshirani (1995) 的原始论文中，它说 LASSO 估计和最小二乘解的符号可能不同（p270 最后一段）。
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