多项式回归中的多重共线性

机器算法验证 回归 多重共线性 多项式
2022-03-22 22:49:01

如何处理多项式回归中的多重共线性?假设我有X,X2X3作为我的回归方程中的自变量。如何计算和消除模型中的多重共线性?

1个回答

不要“像这样”使用多项式变换,因为正如您所注意到的,它们将是共线的。相反,将它们转换为正交多项式在 R 中,使用poly()命令。

更好的是,根本不要使用高阶多项式,因为它们会在数据空间的边界处变得不稳定。相反,使用splines在 R 中,查看splines包。有关更多信息,请参阅 Frank Harrell 的回归建模策略