Ordered Probit 模型的假设

机器算法验证 回归 概率 有序概率
2022-03-14 07:49:22

必须满足的有序概率模型的假设是什么?检查这些的测试是什么?

2个回答

关于错误有一些分布假设,但这些不能以正式的方式进行测试(据我所知)。

还有一个平行回归假设,它经常被违反。Long and Freese 的分类因变量书描述了近似 LR 和 Wald(又名 Brant)测试(并提供了 Stata 代码)。

误差项需要呈正态分布以证明模型的 ML 估计是正确的。可以使用 Johnson (1996) “A Test of the Normality Assumption in the Ordered Probit Model”,Metron, LIV, 213-221 开发的 LM 检验来检验这一假设。Giles 在 https://davegiles.blogspot.com/2015/06/specification-testing-in-ordered-probit.html进一步讨论了这个问题。