重尾分布的定义

机器算法验证 可能性 直觉 幂律 重尾
2022-04-06 08:29:53

我正在阅读重尾分布,该定义指出:

实值随机变量的分布X如果概率_P(X>x)衰减比任何指数分布的衰减更慢,即,如果:

limxeλxP(X>x)=,
对于每个λ>0

谁能直观地解释一下数学表达式?至于定义的第一部分,可以理解。但是,我正在努力将其与数学定义联系起来。

1个回答

对于固定 ,我们可以将乘积重写为分数,因此我们可以看到λ>0YλExp(λ)

P(Yλ>x)=eλx.

我们有:

limxeλxP(X>x)=limxP(X>x)P(Yλ>x)=.

这个无穷大的极限意味着:对于每个 有一个使得 M>0 NM>0

P(X>x)P(Yλ>x)>M[P(X>x)>MP(Yλ>x)]

对于所有 也就是说,对于任何给定的正因子,对于足够高的的右尾(从开始)大于的右尾(从开始)按给定因子缩放。x>NM.xXxYλx

特别是,例如,对于,有使得M=1N1>0

P(X>x)>P(Yλ>x)

对于所有 x>N1

这必须适用于所有 值。λ>0