静止功能

机器算法验证 协方差 平稳性 高斯过程
2022-03-14 12:22:11

我正在阅读 Karl Rasmussen 关于高斯过程的书,在介绍性章节中他有以下陈述:

Note that the functions in Figure 1.1(a) are smooth and stationary (informally, 
stationarity means that the functions look similar at all x locations)

我真的不明白固定函数背后的这种直觉。谁能解释他在这里说什么?我感到困惑的是“函数在所有 x 位置看起来都相似”这句话。这是否意味着该函数只是一个常数函数,对于每个 x 具有相同的输出,这不是他在该图中显示的内容。

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1个回答

平稳性是为随机过程定义的概念。由于我们将过程视为随机函数,因此我们可以将平稳性的定义扩展到函数。即平稳函数是平稳过程的实现。这个扩展是相当非正式的。

过程的平稳性意味着对于多个点 ,,其中表示分布相等。问题是,这意味着什么?例如,取过程中彼此接近的两个点这两点之间的关系用它们的分布函数来表示。假设这些点密切相关,即相关性然后,如果我们将这些点移动任意距离,由于平稳性,它们的关系保持不变,即在这种情况下,我们可以非正式地说t1,...,tn(Xt1,...,Xtn)(Xt1+h,...,Xtn+h)(Xt,Xs)corr(Xt,Xs)=0.9corr(Xt,Xs)=corr(Xt+h,Xs+h)=0.9Xs+h将遵循类似于遵循的方式。Xt+hXsXt

现在由于定义平稳性的方式,这适用于任意数量的点。所以从某种意义上说,不同位置的功能应该看起来相似。请注意,这取决于过程的分布特性。白噪声也是一个平稳的过程,在通常的常识中,它在不同的点上看起来并不相似。