我可以像在正常 OLS 回归中那样解释 VAR 模型中的系数吗？
如何解释向量自回归模型中的系数？
机器算法验证
解释
回归系数
自回归的
2022-03-15 14:51:49
1个回答
通常很难解释 VAR 的系数，特别是如果它包含许多变量和滞后。正如一个变量的滞后说明一件事而另一件事相反，您希望调查的变量之间没有明确的动态关系，通常 VAR 伴随着脉冲响应函数和预测误差方差分解等工具。