机器算法验证 - 检验两个回归系数是否显着不同 - 吾爱随笔录

检验两个回归系数是否显着不同

机器算法验证 spss 回归系数路径模型

2022-04-10 09:02:10

我希望有人可以帮助我解决这个问题。对于一项研究，我进行了路径分析，如下所示：

IV --> 
       Mediatior  --> DV
IV -->

所以我有两个静脉注射通向我的调解员。使用 SPSS，我从 IV 到 Mediator 进行了两次回归分析。

现在我想使用 SPSS 测试两个回归系数是否显着不同，但我不知道如何做到这一点。除了我假设我必须使用 T 检验，但不知道如何。

我有两个回归系数，它们的标准差和我的 N（这两个回归的 n 相同，因为它都来自一个样本）。

我怀疑这对某些人来说是非常基础的，但我的统计技能并不是那么好。所以帮助将不胜感激！

3个回答

CHCH 的回答很有趣。但是使用Fisher的Z变换和对应的差分公式来比较两个IV的标准化回归系数会更简单吗？

如果您有系数的估计协方差矩阵，那么您可以按如下方式构建 t 检验。假设假设的一般形式为 $R^T\beta = b$ ，和 $\widehat{\Sigma} = \hat{\sigma}^2(X^TX)^{-1}$ 是系数的估计协方差矩阵。在您的情况下，假设测试是 $\beta_2 = \beta_3$ 你有 $K=3$ 系数， $R^T = [0, 1, -1]$ 和 $b=0$ . 然后：

$T^* = \frac{R^T\beta - b}{\sqrt{R^T\widehat{\Sigma}R}}$

是分布式的 $t(N-K)$ .

资料来源：计量经济学原理，泰尔。

我相信这里的正确方法是将允许 IV(a) 和 IV(b) 变化的模型的拟合 - 即您当前的模型 - 与 IV(a) 和 IV( b）适合相同的值（在这种情况下，中介只是两者的平均值）。这两个模型可以使用卡方差异检验进行比较。

这很简单，可以手动执行 - 我不太确定如何在 SPSS 中完成最后一步。但是在 SPSS 中，您可以使用计算卡方差的所有必要值，并且有几个在线计算器可用于确定该检验统计量的值及其 p 值。我希望这会有所帮助！

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