我正在使用auto.arima()预测，并收到以下警告消息。我想知道我是否可以忽略此警告消息，或者我是否应该担心。
Warning message:
In auto.arima(forecast_data_ts) :
Unable to fit final model using maximum likelihood. AIC value approximated
auto.arima 中的警告消息
机器算法验证
r
时间序列
有马
错误信息
2022-03-15 11:14:09
2个回答
它看起来不错，auto.arima()尝试了许多候选模型。其中一个可能是狡猾的。
该auto.arima()算法遵循 Hyndman & Khandakar (2008) Automatic time series Forecasting ( pdf )，尽管 OCSB 测试是一个新的发展。该算法尝试不同版本的 p、q、P 和 Q，并选择具有最小 AIC、AICc 或 BIC 的版本。标准的选择取决于您传递给函数的参数。对于某些版本的 p、q、P 和 Q，它可能无法拟合模型，因此您会收到该警告。然而，选择了“好”。
你还应该确保你有足够的数据，至少四年。
一些重要的检查：
- 模型有意义吗？例如，如果您有每月的零售额，您可能会期望适合的季节性模型。
- 它在样本外的预测效果如何？
【我觉得这个问题应该放在stackexchange上】
你应该试试：
auto.arima(forecast_data_ts, approximation=FALSE,trace=FALSE)
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