如何为我的 beta 之前选择参数?

机器算法验证 事先的 贝塔分布
2022-04-04 11:27:33

假设今天我要掷硬币。我相信 10 次翻转中有 9 次会出现正面。我抛硬币,10 个中有 8 个是正面。是我的信仰分布

  1. 贝塔(9+8, 1+2)
  2. 贝塔(1+9+8, 1+1+2)
  3. beta(m+8, n+2) 我根据绘制 beta(m,n) 并确定感觉是否正确来选择 m 和 n。(这不是一个滑稽的答案,这是一个真正的建议。)
  4. 隐藏选项 4。

如果我使用#1,我认为这是一个不恰当的先验,但维基百科声称一些统计学家使用它们。

这个选择对我来说并不明显。

1个回答

如果您先前的信念是 10 次抛硬币中有 9 次会出现正面,那么您希望您之前的期望为 0.9。给定XBeta(α,β)(对于β-二项式模型中的共轭),然后E[X]=α/(α+β)=0.9,因此您可以将其用作第一个约束。显然,这给你留下了无限的可能性,所以我们需要第二个约束来代表你对这个先前信念的主观信心:你先前的方差,var[X]=αβ(α+β)2(α+β+1) 

决定如何设置方差并求解方程组αβ为您的先验定义参数。在这里证明您选择方差的合理性可能很困难:您总是可以在更广泛(即信息较少)的方差方面犯错。您设置的方差越宽,您的先验越接近均匀分布。

如果您想要一个真正缺乏信息的先验,您应该考虑使用Jeffrey's Prior