我知道Jeffreys 先验提供了一种方法,用于在给定模型(似然函数)的参数上构建先验分布,以使先验分布“在重新参数化下保持不变”。我理解这种不变性意味着给定参数集的 Jeffreys 先验可以转换为第二组参数的先验分布(通过概率分布的标准变量更改方法),并且得到的先验将匹配 Jeffreys先于第二组参数。
是否存在类似的不变性:
我知道Jeffreys 先验提供了一种方法,用于在给定模型(似然函数)的参数上构建先验分布,以使先验分布“在重新参数化下保持不变”。我理解这种不变性意味着给定参数集的 Jeffreys 先验可以转换为第二组参数的先验分布(通过概率分布的标准变量更改方法),并且得到的先验将匹配 Jeffreys先于第二组参数。
是否存在类似的不变性:
是的。实际上,这是有趣的不变性属性:这意味着两个贝叶斯使用模型的不同参数化但都使用 Jeffreys 先验,获得相同的后验分布(直到变量变化)来进行推断。
从概念上讲,没有基于 Jeffreys 先验的先验预测分布。Jeffreys 先验的目标是提供一个后验分布,尽可能地反映数据带来的信息。没有关于参数的先验信念,因此没有数据的先验预测分布。
目前尚不清楚(先验或后验)预测分布的不变性是什么意思。但请注意,从 1) 开始,两个贝叶斯使用 Jeffreys 先验但不同的参数化,获得相同的后验预测分布。
MAP是后验分布的模式。它不是一成不变的,如果一方面,是一对一的,那么后验的模式的分布不是的后验分布众数下的图像。这意味着我们的两个贝叶斯,都使用 Jeffreys 先验但使用不同的参数化,如果他们将 MAP 视为参数估计,将得到不连贯的结果。