“portmanteau 测试”的含义?

机器算法验证 回归 时间序列 假设检验
2022-03-21 17:42:59

来自维基百科

Portmanteau 检验是一种统计假设检验,其中零假设被很好地指定,但备择假设更松散地指定在这种情况下构建的测试可以具有至少适度强大的特性,以对抗大量偏离原假设的情况。... 使用此类测试可避免对所测试的特定离场类型非常具体。

然后有两个例子

  1. 时间序列分析中,有两个著名的组合检验版本可用于检验模型残差中的自相关:Box-Pierce 检验和 Ljung-Box 检验。

    其他测试,如转折点测试、差异符号测试和等级测试,是否也被视为组合测试?

    在 Brockwell 和 Davis 的时间序列和预测导论中,为什么它们没有写成 portmanteau 测试,而只有 Box-Pierce 测试和 Ljung-Box 测试?

  2. 回归分析的背景下,设计了一个portmanteau测试......

    在回归中,有哪些测试被视为 portmanteau 测试而不被视为这样的示例?

1个回答

据我所知,“portmanteau test”是“omnibus test”的同义词。任何一个术语都在两种情况下使用:

(1) 当原假设为被认为处于平等地位的参数向量指定值时,& 另一种选择是至少有一个参数值不同于原假设所指定的参数值。因此,ANOVA F 检验的零值是所有处理均值为零;对于 Ljung-Box 检验,直到给定滞后的所有自相关都为零;&C。

(2) 当一个测试对大范围的替代假设具有良好的效力时:与“定向测试”相比,该测试具有对狭窄范围的替代假设的高效力,但对其他假设的效力低。这通常是在拟合优度的背景下。

不要对更准确的定义抱有希望——毕竟,你所说的测试并不重要。