来自维基百科
Portmanteau 检验是一种统计假设检验,其中零假设被很好地指定,但备择假设更松散地指定。在这种情况下构建的测试可以具有至少适度强大的特性,以对抗大量偏离原假设的情况。... 使用此类测试可避免对所测试的特定离场类型非常具体。
然后有两个例子
在时间序列分析中,有两个著名的组合检验版本可用于检验模型残差中的自相关:Box-Pierce 检验和 Ljung-Box 检验。
其他测试,如转折点测试、差异符号测试和等级测试,是否也被视为组合测试?
在 Brockwell 和 Davis 的时间序列和预测导论中,为什么它们没有写成 portmanteau 测试,而只有 Box-Pierce 测试和 Ljung-Box 测试?
在回归分析的背景下,设计了一个portmanteau测试......
在回归中,有哪些测试被视为 portmanteau 测试而不被视为这样的示例?